J'avais ce problème depuis un bon moment et j'avais perdu tout espoir de trouver une solution, pensant que c'était un bug de Visual Studio ou une mauvaise configuration Windows.
Mais ... je pense enfin avoir trouvé !!!!
Apparemment, malgré l'installation d'un framework dans une langue donnée, certains messages ne sont pas traduits dans la langue de l'OS. En fait, je crois meme que le framework ne contient aucune traduction (enfin, je m'avance peut etre trop ;o))
Donc pour avoir une traduction complète des messages "Windows" dans la langue souhaitée, il faut installer un pack langage en plus du framework.
Ex : Module de prise en charge linguistique Microsoft .NET Framework Version 1.1 - français
Apres avoir lancé l'installation de "langpack.exe", mes messages sont enfin en français !
Cette réponse est donc bien tardive mais si ca peut aider ...