Réponse acceptée !
Dans le designer VS, il suffit de double cliquer sur l'item qu'on veut programmer et - hop ! - VS t'amène dans une méthode nomDeMonMenuItem_Click(object sender, EventArgs e). Tout ce qui est écrit dans cette méthode sera exécutée au clic sur le ToolStripMenuItem.


Si tu n'as pas de designer, tu t'attaches à l'événement Click de n'importe quel TSMI, comme ceci:
toolStripMenuItem1.Click += toolStripMenuItem1_Click;
Et tu crées la méthode "void toolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)".